银行管理建议措施：董事会和高级管理层应避免鼓励危险过度手术的负面影响 To fully implement the spirit of the Central Financial Work Conference, strengthen capital management, standard business operations, and promote commercial banks to improve market risk management levels, state management levels for financial regulations have changed "Guidelines for risk management in the commercial bank" commercial banks market "(here specified as" measures "). The steps will be valid on the date of publication. The proposals have five chapters and forty -three articles, mainly including: first, clarify the meaning of market risks. LThe提案的适用范围，不再包括在银行的账面汇率风险中，并加强了“商业银行资本管理法规”和“银行业全面风险管理的指南”。大小在市场上的管理结构的改善。澄清董事会，监督委员会（席位）和高级管理层的责任，确定三个国防线的具体范围和责任，并强调银行正在加强对集团和地表水平的市场风险的管理。第三是完善市场市场管理要求。需要银行在整个过程中管理市场风险，并完善要求，测量，监视，控制和报告的要求。改善内部模型，模型管理和压力测试要求的含义，并与当前的市场风险测量框架和管理技能相对应。在下一步中，财务监管的州管理将加强管理和指导，在执行步骤方面做得很好，并指导银行提高其市场管理技能。管理管理措施商业银行方法第1章一般规定，第1条，为加强商业银行市场风险的管理，这些步骤是根据“中华人民共和国人民共和国的银行法律和管理”，“中华人民共和国商业银行”以及其他相关的NA法律和行政法规形成的。第2条这些步骤适用于根据中华人民共和国领土内的法律建立的商业银行。第3条这些步骤中规定的市场风险决定了由于市场价格变化不佳（利率，汇率，股票价格和商品价格），商业银行和平衡业务造成的损失风险。银行交易和非商业业务中存在市场风险。这些步骤中提到的市场风险不包括银行利率风险，而银行利率风险则遵守“管理图书RA的准则商业银行（修订）的风险”。第4条市场风险管理是识别，衡量，监控，控制，控制和报告市场风险的整个过程。市场风险管理的目的是有效避免市场风险，控制商业银行可以携带的合理范围内的市场风险，并在5条之间实现风险和返回之间的合理风险管理。专注于风险，准确地衡量，继续监视，适当的控制，并立即报告所有交易和非企业业务的风险，改善风险管理，并确保稳定的运营。市场风险与其他内部和外部风险之间的企业和崩溃，并通过类别风险管理的其他政策和程序调整市场风险管理。 （iii）匹配原理。商业银行承担的市场风险水平应与其在市场和资本实力中的风险管理能力相匹配。商业银行不应开展超出自己市场管理能力和市场许可水平的复杂金融服务。 （iv）专业原则。负责商业银行市场风险管理的人员必须具有 - 智商和技能知识，完全了解与市场风险有关的银行业务，并掌握对风险，测量，监测，控制和技术方法的相应识别。第6条金融与行政管理部和已发送机构必须监督和管理Marke的风险水平T和系统管理系统符合法律，并应鼓励商业银行有效地识别，测量，监控和控制各种企业的市场。第2章风险管理7商业银行董事委员会应将市场风险视为银行面临的主要风险之一，并承担了管理市场风险的最终责任。董事会是否确保建立与市场管理要求相对应的风险文化，并且商业银行可以有效地识别，测量，监控和控制带有不同企业的市场风险。基本职责包括：（1）批准基本市场管理系统，以确保与战略目标相同； ）。 （4）每年至少检查一次市场管理报告报告，以监视和评估市场风险管理的完整性和有效性和高级MA的绩效市场风险中的管理管理管理。如果市场变化增加，则审查报告的频率应根据情况增加； （5）确保高级管理层建立制造，测量，监控，控制和报告市场风险的所需机制； （6）确保市场上的市场管理系统受到内部审计部门的有效评估和管理； （7）批准披露市场风险信息； （8）其他相关职责。董事会可以允许特别委员会执行上述某些行动，授权委员会必须定期向董事会提交相关报告。第8条：建立具有监督委员会（链）的商业银行（链）时，其董事会管理（链）应承担市场风险管理管理的责任，负责管理和检查绩效和责任董事会和高级管理人员，立即进行更正的管理，其中包括监督委员会（链）工作报告。第9条商业银行高级管理人员应对实施市场风险管理负责。主要责任包括：（1）制定，定期评估和管理市场管理政策和程序的实施； （2）及时了解市场风险水平和管理状况； 。 ）导演； （5）定期提交有关市场风险管理的报告，并将其提交给董事会； （6）为管理市场管理提供足够的金融技术系统，人员和信息以及其他资源； （7）改善市场风险管理系统并有效响应市场风险事件； （8）其他相关职责。第10条商业银行的业务运营部门应充分理解市场风险在业务决策中，攻击业务中包含的各种市场风险，以实现风险和回报的合理平衡。业务运营部门是市场风险的直接承担者和经理，应负责自己的业务活动中承担的市场风险。第11条商业银行应指派特殊部门负责市场风险管理。领导市场管理运营商的绩效的部门应承担明确的责任，与承担风险的业务运营部相对独立，并拥有人力资源和材料来履行市场风险管理的责任。负责商业银行市场管理市场的部门应履行以下职责：（1）在市场风险中制定政策和方法，制定程序和特定规定，以识别，测量，监测，控制和记录筹款市场风险； （2）识别，测量，跟踪，偶像和报告市场风险； （3）监视与市场风险限制的业务运营和分支机构约会部门的遵守情况，并会惊讶地超过限制； （4）设计和实施压力测试； （5）监控市场风险测量模型的有效性； （6）确定并评估新产品和新业务中包含的市场风险； （7）及时提供有关董事会和高级管理层市场风险管理的报告； （8）其他相关职责。第12条审计商业银行内部应定期（原则上一次在TAON中）进行独立的分析和评估市场管理系统的主要联系的准确性，可靠性，丰度和有效性。内部审计应在业务运营部和负责市场风险管理的部门进行。内部审核报告必须直接提交给董事会和监事会（SEAT）。董事会应鼓励高级管理层建议更正计划，并及时采取更正步骤，以应对内部审计中的问题。内部审计部应监视和评估改进的实施，并向董事会提交相关报告。对商业银行管理系统管理系统的内部审计应至少包括以下内容：（1）市场风险位置和风险水平； （2）PA系统文档市场风险的完整性； ）（4）市场风险管理涵盖的风险和覆盖范围类别； 。 （6）市场风险管理系统中使用的参数和假设的公义和稳定性； （7）市场风险测量方法的适当性，管理模型管理的有效性和MEA的准确性调查结果； （8）遵守市场风险管理政策和方法； （9）市场风险限制管理的有效性； （10）应力测试系统的有效性； （11）市场风险的计算和内部分配； （12）调查有关过度限制，未经授权的交易和帐户不匹配的主要交易。当商业银行引入新产品和新业务对市场风险水平有重大影响时，市场管理系统中存在重大变化或严重的缺陷，它们应扩大内部审计市场风险的范围并增加内部破坏的频率。商业银行的内部审计师应具有相同的专业知识和技能，并接受相应的培训，以充分了解市场风险，测量，监测和控制的方法和程序。如有必要，商业银行可以将社会调解机构委托给常规y评估和评估其市场风险市场风险的自然，水平和管理系统。为了避免潜在的利益冲突，商业银行必须确保每个职能部门都有明确的职责分配和相关行动的适当分离。商业银行的业务运营应保持独立于市场管理职能，并应严格与交易后处理，功能和和解。第14条商业银行将避免其薪酬制度与激励机制和市场管理目标之间的利益冲突。董事会和高级管理层应避免赔偿系统的负面影响，以鼓励过度运行风险，并防止绩效评估过度关注短期运营收入绩效，而与长期运营风险无关。盐负责市场风险管理的员工的白羊座不是Dapat与运营的直接收入有关。第15条商业银行必须在合并管理的范围内建立群体风险偏好，并且每个国内外子公司必须建立市场管理结构和系统管理，以符合团体风险偏好，并符合其自身的危险和兼容业务，业务和监管要求，并产生市场风险管理系统。海外相关机构还必须满足其位置监管要求。第3章风险管理政策和方法第1节第16条商业银行的一般要求必须制定适用于整个银行机构的市场风险和技术的正式书面管理政策。市场市场中的政策和管理方法应符合商业性质，规模，复杂性和风险特征，与可以带来的一般业务发展，管理能力，资本实力和整体风险水平的一般方法一致，并符合对市场风险的财务管理和管理管理的相关国家管理要求。市场风险管理政策和方法的基本内容包括：（1）可以进行或投资的金融工具以及投资，维持可以采用的价值和风险控制技术的业务； （2）商业银行可以携带的市场风险水平； （3）面对有市场风险的风险，权威结构和责任机制的帕马结构，并有明确的劳动分工； （4）市场风险识别，测量，监视和控制方法和程序； （5）普遍风险的风险报告系统； （vi）市场市场管理信息系统； （vi）内部控制市场风险； （vi）Audents的管理人员市场上的元素； （九）市场风险分布； （10）基本市场风险情况的应急响应计划。商业银行应立即根据银行的市场危害偏好，风险状况，外部市场和环境变化来改变市场风险政策和方法。第17条的风险和程序管理政策应包括在风险管理的综合之外，原则上应适用于具有独立法律地位的国内和外国相关机构。商业银行应充分​​确定会员机构之间资本流量的法律差异和资本流量的障碍，并对其风险管理政策和程序进行相应的调整，并仔细处理具有法律差异和障碍估计市场风险的会员机构之间的抵消职位。第18条商业银行必须建立一个完整的内部控制系统，以实现市场风险管理国家行政管理公司要求的相关性，并管理商业银行的内部控制，这是一般内部银行控制系统的ASAN有机部分。市场风险的内部控制应令人满意，以建立有效的业务运营，提供可靠的财务和监管报告，并鼓励银行严格遵守相关法律，行政法规，部门法规以及内部系统和程序，以确保市场管理系统的有效运营。第2条风险认可第19条商业银行应按照“商业银行管理措施”的相关要求对交易书籍和银行书籍进行划分，并采用相应的市场风险身份，测量，监视和控制不同书籍的基于自然的方法和特征。商业银行应制定MORE详细和有针对性的风险管理政策或程序，用于不同类型的市场风险和市场风险不同类型的业务（例如衍生交易），并严格划分从事交易和不存在的业务的头寸和责任。第20条商业银行应分解和分析每个业务和产品中的市场风险因素，并立即准确地确定所有交易和非企业业务的类别和自然市场风险。在制造新产品和新业务之前，商业银行必须充分识别和评估其中包含的市场风险，并建立相应的批准，运营和风险管理程序。 ANG MGA的新产品和新业务的内部批准方法应包括评估专用部门，例如业务运营部门，负责市场风险管理的部门，法律合规部门，ACCOUNTing部门和信息技术部门等，并执行了批准的方法。第3条的风险衡量标准第22条商业银行应检查交易工具日的市场价值。市场价值评估应是风险管理部，会计财务部门或其他相关部门或人员独立于业务运营部的责任。用于重新评估市场价值的定价因素必须从独立于业务运营部门或独立证明的Thosechannel获得。第23条：商业业务部门，金融部门，负责市场风险管理的部门等应对金融工具表示赞赏。用于欣赏的方法和假设应尽可能保留。并建立适当的鉴定机制。当缺乏市场价格时可能是我们为了感激，商业银行必须确定收购的标准，方法和计算替换数据的公平价格的方法。第24条商业银行必须选择与其业务的性质，规模和复杂性相对应的测量方法，并根据合理的假设和参数来衡量它们的所有市场风险。商业银行应准确计算市场量的风险并评估困难的定量市场风险。衡量市场风险的方法包括敏感性分析，曝光检查，场景检查以及使用内部模型来计算预期的尾部损失，风险价值等。商业银行和相关市场管理人员的高级管理人员应了解市场风险衡量方法，模型和假设，以准确了解市场风险衡量的结果。第25条商业银行必须采取措施，以确保思想，参数，数据资源和测量方法的推理和准确性。商业银行应定期检查市场风险系统的假设和参数，并制定内部方法以改变假设和参数。参数的主要假设和更改应由高级管理层批准。第26条商业银行必须根据“银行资本商业银行管理”的要求，完全积累资本。具有较高业务复杂性和市场风险水平的商业银行应使用适合风险的指标，例如回报率并增加经济价值来执行内部资本分配和绩效评估，并在所有级别的风险水平与收入水平之间的合理平衡（例如银行和业务运营）之间取得了合理的平衡。第27条的商业银行应用了预期的尾巴损失，风险价值等。o sa pamamahala ng peligro sa merkado ay makatwirang pumili，ayusin ang mga teknolohiya在MGA Pagpapalagay的Ayusin ang Mga Mga teknolohiya ng Modelo在MGA Pagpapalagay上Pamamaraan na May Kaugnayan sa pamamahala ng Modelo，Kabilang Ang Pagbuo Mga Bagong Modelo，Pag -aayos ng Mga Umiiral Na Mga Modelo，Pag -Verify ng MGA Modelo，定期在Patuloy na Pagsubaybay sa operasyon ng Model。商业银行应根据模型验证和持续监视SA模型性能调整和改善市场风险衡量方法或模型。模型验证模型应保持独立于模型和模型应用程序实体的模型开发，并且正在进行的监视实体应保持独立于模型的应用程序实体，并且不应直接从模型实体实体的业务活动中受益。商业银行应紧密梳理Ine应用具有阳光风险管理的模型以及内部模型提供的信息应是计划，监视和控制市场风险投资组合过程的有机部分。商业银行应得到充分理解并使用计算市场内部风险模型，充分确定内部模型的局限性，并使用压力测试和其他状态的其他测量方法来增加模型的内部程序。使用高级市场风险来衡量资本的商业银行也应满足衡量“银行资本商业银行管理”的基本要求。第28条商业银行应建立一种全面而严格的压力测试方法，包括卓越和评估量，并定期模仿和估计突然的低风险事件，例如市场价格的暴力变化，市场流动性急剧下降或其他感染造成的潜在损失离子在严重恶劣条件下损失的基准。压力测试应选择对市场风险产生重大影响的方案，包括发生重大历史损失的情况和假设情况。假设的情况包括假设和参数不再适用的情况，市场价格发生巨大变化，市场流动性严重不足，而重大外部环境变化可能导致重大损失或风险很难控制。商业银行应根据其银行的业务发展以及对压力测试的财务管理和管理的相关州管理要求实施压力测试。商业银行应根据压力测试的结果制定紧急响应计划，并对市场风险产生重大影响，以及如何改善其他政策和程序以限制限制，从而提供资本和管理市场风险。第29条商业银行应建立一个完整而可靠的管理信息系统，以衡量，监视和控制市场风险，并采取相应的措施，以确保准确性，可靠性，及时性和数据安全性。管理信息系统应支持市场风险的衡量，监控模型和压力测试的相关有效性，并监视对市场风险限制的遵守，并提供市场风险报告的相关内容。商业银行必须建立相应的核对方法，以维持不同部门和产品的业务数据的一致性和完整性，并确保准确的业务数据和数据输入了市场风险系统。商业银行应立即根据需要改进和更新管理信息系统。第4节监视第30条商业银行的风险，控制和报告必须为市场实施管理管理风险，制定涵盖不同类型和级别的管理系统，包括临时配额调整，阐明内部程序和批准的过程，并设置，设置，定期审查和更新基于环境限制，复杂性和风险，环境限制的复杂性和旋律，复杂性和自由度，企业的复杂性和自由度，以确保不同市场风险限制的逻辑限制。市场上的危险限制包括交易限制，风险限制，停止损失等，以及区域衰减，业务运营部，资产投资组合，金融工具和风险类别。商业银行应建立一个合理的限制系统，该系统根据不同的角色和不同限制的限制，适合各种类型和限制，以有效控制市场风险。商业银行在一般管理市场风险中显示的限制的限制，类型和结构应由高级管理人员批准恩特。商业银行在设计限制系统时应考虑以下因素：（1）业务的性质，规模和复杂性； （2）商业刘海可以随身携带的市场风险程度； （3）业务运营部的先前表现； （4）员工的专业水平和经验； （5）衡量市场风险的定价，升值和系统； （6）压力测试的结果； （7）内部控制水平； （8）资本的实力； （9）市场的外部发展和变化。商业银行应为过度限制制定跟踪和处理方法。超过限制的情况应及时在相应级别的管理级别报告。管理层应立即根据限制管理系统处理限制的情况，并澄清纠正过度限制情况所需的时间。管理层应决定是否o根据过度限制的整体情况调整管理系统和水平。第31条MGA商业银行应为市场风险产生重大影响的情况制定紧急响应计划，包括采取风险和降低市场敞口以降低市场风险水平，并促进紧急响应或备份系统，内部以及外部紧急情况以及外部紧急情况以及银行可能造成的损失的步骤以及对银行造成的可能损失。商业银行应使用压力测试的结果作为制定紧急紧急响应计划，定期审查和测试紧急响应计划的重要依据，并不断更新和改善紧急响应计划。第32条董事会，高级管理层和其他商业银行管理人员应定期审查有关市场风险的报告。市场报告路径应该非常独立，一个不同级别和类型的报告应遵循规定的交付，过程和频率的范围。该报告必须包括以下所有内容：（1）由业务类别，部门，地区和风险计算出的市场风险头寸； （2）由业务类别，部门，地区和风险衡量的市场风险水平； （3）市场风险地位和市场风险水平的结构分析； （4）收入和损失情况； （5）市场风险，测量，监控和控制程序和程序的变化； （6）遵守市场风险管理政策和方法； （7）遵循SA市场风险的限制，包括处理超额限制； （8）压力测试情况； （9）市场风险测量模型的运营和应用； （10）内部和外部情况； （11）市场风险分配市场的情况； （12）改善市场风险管理政策，程序和计划的建议，以实现市场风险长相； （13）其他市场管理情况。提交给董事会的风险管理报告通常包括银行市场的整体风险地位，风险水平，收入和损失状况，以及遵守市场风险管理的市场风险限制以及其他政策和程序。关于提交给高级管理层和其他经理的市场的风险管理报告通常包括由地区，业务运营，资产投资组合，金融工具和风险类别损坏的详细信息，并且报告频率更高。以上报告可能是特别报告或全面报告，例如包括市场管理内容在内的全面风险。第33条商业银行应根据“银行信息披露措施”和“商业银行管理措施”以及其他相关规定披露数量和技能信息，例如市场风险水平和风险管理状况。第4章管理员TRATION和检查第34条第34条金融和行政管理部门以及已发送的机构应包括对正在进行的offramework的商业市场危险的管理和管理，作为现场检查以及异地管理不可或缺的一部分。第35条商业银行应立即将基本市场风险管理系统及其调整等文件提交，以进行财务监督和管理机构或已发货机构，并根据相关法规提交有关市场风险管理的报告。第36条商业银行应立即向金融管理或已发送机构报告以下州管理项目：（1）严重超过银行设定的市场风险限制的重大损失； 。 （3）业务运营的非法行为； （4）其他主要紧急情况。商业银行必须为主要市场建立报告系统isks并将其提交给国家赫尔拉（Housela）进行金融管理或派遣机构。第37条金融管理局或已发送机构的州政府应对商业银行风险风险的管理状况进行现场检查。检查的主要内容包括：（1）董事会，监管委员会（席位）和市场风险高级管理层的绩效； （2）市场管理政策和方法及其实施的完美； （3）市场风险，测量，监测和控制的有效性； （4）市场管理系统中使用的假设和参数的公义和稳定； （5）市场上的市场管理信件是利息系统的有效性； （vi）管理对市场风险极限的有效性； （vi）内部风险控制在市场上的有效性； 。 （9）足够的市场风险市场风险； （10）负责市场风险管理的员工的专业知识，技能和绩效； （11）其他市场管理管理情况。 Artikulo 38 Kung May Mga oquala o Depekto sa pamamahala ng peligro ng mga komersyal na bangko sa merkado Alinsunod sa May -Katuturang Mga ng ng“ pagbabangko ng pagbabangko at batas ng pangangasiwa ng ng中国人民共和国”，ang“ komersyal na batas sa bangas sa Bangko ng中国共和国人民”和其他行政法律和法规。如果在截止日期内未纠正更正或情况是严重的，则必须对法律施加行政处罚。财务和管理管理国家管理局以及已发送机构应根据其责任向重大市场风险事件和风险管理提供信息s。第5章补充规定第39条第39条政策银行，农村合作银行，农村城镇银行，农村信贷合作社，农村基金会互助合作社，中国外国银行，信托公司，金融管理公司，企业集团金融公司，消费企业金融公司，消费公司，公司，公司，公司，自动金融公司，金融管理公司，金融管理公司，金融管理公司，金融管理公司的量企业。第40条：尚未成立董事会的商业银行必须拥有自己的尸体，以在企业中决定在这些步骤中设定的董事会董事会中履行风险管理的相关责任。第41条在中华人民共和国建立的银行银行分支机构应遵循其总部市场风险管理的规则和方法，并进行监管Arly将它们提交总部。第42条财务和管理部门负责解释这些步骤。第43条这些步骤应执行出版日期。 “中国银行监管委员会的进一步加强商业市场管理银行的通知”（银行和监督[2006]第89号）将从执行这些步骤的日期开始。